3 бесплатных занятия от ИнстаФорекс

<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
<a href="https://www.instaforex.com/ru/">ИнстаФорекс - универсальный Форекс (Forex) портал для трейдеров</a>
<a href="http://www.instaforex.com/ru/">link_txt</a>
SiteHeart

Задание № 7. Торговая система как инструмент технического анализа

В ходе предыдущих занятий мы познакомились с техникой проведения сделок, с методами технического анализа и рассмотрели основные индексы, лежащие в основе фундаментального анализа. Эти основы, которые просто необходимы для того, чтобы начать анализировать и понимать любой финансовый рынок, следует знать каждому трейдеру. Однако, как показывает опыт, только этого недостаточно. Часто можно наблюдать картину, когда инвесторы с близкими исходными данными пользуются одними и теми же системами и индикаторами, видят и читают одно и то же, но кто-то уходит с рынка через пару месяцев, а кто-то остается и продолжает эффективно работать. Что же позволяет зарабатывать? Что такого они видят на экране и благодаря чему добиваются успеха? Ничего особенного. Просто каждый из них имеет свою собственную торговую систему.

Именно о торговых системах мы и поговорим на этом занятии.

Торговая система – это концентрация опыта, усилий и знаний трейдера. Плата за успешную торговую систему достаточно высока – дни и ночи, проведенные у монитора, тщательный и иногда мучительный анализ ошибок и нервы. Однако в результате всего этого трейдер сам вольно или невольно создает свою собственную, индивидуальную систему. Это профессиональный секрет каждого успешного трейдера. Двух одинаковых систем просто не существует. У каждого трейдера есть определенные приемы и методики, которыми он может поделиться с другими, однако при всем желании он не сможет объяснить все нюансы и тонкости своего взгляда на рынок. Для этого систему необходимо создать самостоятельно – с самого начала, с самых первых шагов. И если вы решили стать настоящим трейдером, то есть работать на этом рынке долго, стабильно и эффективно, вам необходимо создать свою систему торговли. Сегодня можно найти достаточно большое количество литературы, в которой известные трейдеры делятся своими секретами и приводят примеры своих торговых систем, при помощи которых добивались успеха. Очень полезно обратиться к их опыту и воспользоваться их рекомендациями, но следует помнить, что копирование этих систем не даст желаемого результата. Вам необходимо отыскать рациональное зерно, которое в дальнейшем поможет построить свою неповторимую торговую систему.

Торговая система – это достаточно сложный механизм, включающий в себя несколько составляющих, каждая из которых имеет свое значение.

Их можно сравнить с деталями одного механизма, где даже если маленький винтик встанет не на свое место, вся конструкция не будет работать или будет работать очень плохо. Так же и в торговой системе: если будет неправильно включена хоть одна составляющая, вся работа пойдет насмарку. Система должна быть налажена очень гибко. Кроме того, система не является чем-то статичным, ее необходимо постоянно проверять и обновлять. При всем этом она должна обеспечивать минимальные риски при максимальной точности сделанных прогнозов. Система – это точный расчет, точка равновесия между несколькими неизвестными и постоянно меняющимися факторами. Очень важно правильно расставить акценты, распределить риски, рассчитать точки входа и выхода и выбрать аналитические инструменты.
Торговая система – это совокупность жестких правил, определяющих точки цены, время и условия входа в рынок и выхода из него. Имеющий свою торговую систему трейдер всегда готов к любому повороту событий на рынке. В каждую минуту он может подробно рассказать, что именно будет или не будет делать на рынке с той или иной валютой. Если он не может этого сделать, значит, он не научился понимать сигналы системы, а это недопустимо. Единственный критерий, подтверждающий эффективность или неэффективность той или иной системы, – практические результаты работы.

Как уже говорилось выше, торговая система – это свод правил, определяющих последствия воздействия на финансовые рынки нескольких наиболее важных факторов. Если говорить более конкретно, то это сведенные воедино результаты фундаментального и технического анализов, управления рисками и распределения капитала. Конкретное воплощение торговой системы – торговый план.

Перед созданием собственной торговой системы трейдер должен четко определиться с некоторыми наиболее принципиальными вопросами. Речь идет прежде всего о распределении капитала, стратегии торговли и управлении рисками. Другими словами, трейдер должен четко знать:

  1. объем первоначальных средств, то есть размер счета, предоставляемого компанией, или самостоятельно выбранное плечо;
  2. минимальную маржу на поддержание открытой позиции (margin call);
  3. размеры лотов, общий уровень максимальных потерь;
  4. уровень потерь на одну позицию, возможность хеджирования;
  5. максимально возможное число открытых позиций;
  6. средний размер закладываемой в торговом плане прибыли, приблизительную стоимость одного пункта в той или иной валюте.

Затем трейдер должен решить, с какими именно инструментами он будет работать. Торговать традиционно начинают с четырех основных валют, котируемых против доллара: евро, швейцарский франк, японская иена и английский фунт. Однако можно работать и с другими инструментами: канадским и австралийским долларами, рублем, иными словами, с кросс-курсами. В любом случае трейдер должен знать относительную стоимость валют друг против друга и цену одного пункта в долларах. После этого приходит очередь технического анализа: необходимо создать определенный набор средств теханализа, которые трейдер будет использовать. Сюда включены линии и/или уровни поддержки и сопротивления, тренды, компьютерные индикаторы, графические модели, волны Эллиотта, анализ графиков японских свечей, уровни Фибоначчи и пр. Выбор достаточно богат, потому, чтобы определиться с необходимыми вам инструментами, следует с ними достаточно хорошо познакомиться. Процесс отбора компьютерных индикаторов является наиболее сложным. Несмотря на их большое количество, для начала советуем ограничиться несколькими наиболее простыми. Естественно, в наборе должны быть индикаторы как из трендовой группы, так и из группы осцилляторов. В большей степени выбор индикаторов зависит от характера работы на рынке – внутридневная торговля или среднесрочные позиции. При этом возможности варьирования одних и тех же индикаторов ограничиваются исключительно техническими возможностями самой системы.

И наконец, самой последней ступенью является разработка готовой формы торгового плана, которую трейдер будет заполнять ежедневно в нескольких экземплярах – по одному на каждую выбранную валюту или кросс-курс. Кроме необходимых граф с перечислением средств теханализа и пакета компьютерных индикаторов, торговый план может включать отдельную строку по фундаментальному анализу с перечислением предстоящих событий, возможных данных и времени их публикации. В ней также можно прописать так называемые ожидания рынка. Информацию такого рода вы сможете найти на нашем сайте (www. instaforex.com) в разделах, посвященных работе на валютном рынке. Еще одно важное дополнение торгового плана – графы «Итоги» и «Проверка». В первую вносятся результаты раздумий трейдера: входить или не входить в рынок, если входить, то по какой цене и при каких условиях; где разместить стоп лосс, закрывать позицию с прибылью и пр. Графа «Проверка» заполняется на следующий день, в ней подводятся итоги прошедшего дня: насколько точно был составлен торговый план, причины или ошибки, если он оказался неудачным. Обязательно нужно указать состояние счета по результатам проведенных операций (на первое время желательно условно проверенных).
Разработав схему торгового плана и методику анализа рынка, трейдер достаточно быстро привыкает к рутинной работе, которая с каждым днем будет становиться все привычнее и легче. Главное в такой работе – дисциплина. Составление торгового плана является не чем иным, как первым шагом к созданию торговой системы. Разработанная методика ежедневной работы станет той самой основой, на которой будет базироваться ваша собственная система торговли на рынке Форекс.

Отбор средств и инструментов технического анализа крайне важен, так как именно на основе их показателей трейдер делает выводы о возможных движениях рынка. Главный вопрос в том, что является необходимым, а что только полезным дополнением. А самое главное – знать, для чего и почему нужен тот или иной инструмент. Именно на этом этапе отбора и анализа трейдер начинает непосредственно работать над тем, что в будущем станет его собственной торговой системой.

Инструменты теханализа используются для того, чтобы:

  1. выявить существующий тренд (восходящий, нисходящий или боковой);
  2. рассчитать точки (уровни) входа или выхода из позиции (ключевые и локальные).

В этом неоценимую пользу принесет применение таких инструментов, как линии тренда, поддержки и сопротивления, графические модели (разворотные и продолжающиеся), уровни Фибоначчи в различном положении (откат, отскок, проекция, веер, арки и пр.), волны Эллиотта, японские свечи.
Компьютерные индикаторы в большей степени используются для того, чтобы:

  1. получить подтверждение точек входа;
  2. определить вероятность изменения направления движения.

Прежде чем приняться за анализ сигналов компьютерных индикаторов, трейдер должен проанализировать рынок при помощи инструментов классического технического анализа. Каждый трейдер должен понимать, что индикаторы являются не чем иным, как производными от цен, даже несмотря на то, что некоторые из них формируют опережающие сигналы.

При помощи инструментов классического анализа трейдер должен получить ответы на такие вопросы, как:

  1. Какой тренд в настоящий момент господствует на рынке (восходящий, нисходящий, боковой)?
  2. Какой тренд является основным, какой локальным?
  3. Имеются ли в наличии фигуры (модели) и каково их значение.
  4. Есть ли необходимость в использовании ряда чисел Фибоначчи (после резкого движения цен или для проекции будущего движения).
  5. Какие именно уровни цен являются ключевыми точками поддержки/сопротивления, а какие локальными?

Имея представление о рынке и о том, что на данный момент на нем происходит, трейдер может смело переходить к компьютерному анализу. Как было сказано выше, компьютерный анализ является вторичным по отношению к движению цен и, следовательно, к классическому техническому анализу.

Сигналы и показатели компьютерных индикаторов следует рассматривать исключительно как подтверждающие или противоречащие выводам, сделанным на основе применения инструментов теханализа.

Стоит помнить, что универсального индикатора не существует. Любой индикатор позволяет сделать прогноз с относительной точностью. Для того чтобы вы поняли, с чего начинать и чем заканчивать, мы даем вам несколько советов по составлению собственного инструментария:

  1. В обязательном порядке в набор должны входить как трендовые индикаторы, так и осцилляторы. Естественно, предпочтение тем или иным будет отдаваться, исходя из характера операций, которые трейдер планирует совершить на рынке. Другими словами, если трейдер планирует работать внутри дня, то в его инструментарии должны преобладать осцилляторы. Если трейдер отдает предпочтение среднесрочной торговле, то трендовые индикаторы и осцилляторы должны присутствовать в равных долях. При работе с долгосрочными позициями должны преобладать трендовые индикаторы.
  2. Помимо принадлежности индикаторов к той или иной группе, трейдер обязан знать, для чего тот или иной индикатор предназначен, какие именно сигналы он подает и насколько они важны. К примеру, принято считать, что среди трендовых индикаторов ADX является лучшим средством для распознавания начала тренда, а MACD – его завершения.
  3. Неплохо иметь в своем арсенале хотя бы один индикатор, который сможет работать и при трендовом, и при бестрендовом рынке, к примеру MACD.
  4. В наборе должны быть индикаторы, рассчитываемые на совершенно разных принципах. Это поможет избежать дублирования. В данном случае подойдут медленный стохастик, индекс относительной силы (RSI) и индекс изменений (ROC), скользящее среднее, полосы Боллинджера. Дублирующие индикаторы зачастую будут выдавать одинаковые сигналы, тогда как совпадения индикаторов, рассчитываемых на различных принципах, обеспечат более редкие сигналы входа и выхода при большей точности прогнозов.
Оптимизация и тестирование

Набор индикаторов не должен быть слишком большим, так как анализировать их показания придется на различных временных отрезках – от часа до недели. И даже на трех - четырех индикаторах возможно получение противоречивых сигналов.

После того как вы выбрали для себя один или два компьютерных индикатора, необходимо провести их тестирование. Как правило, тестирование проводится в два этапа: на уже существующих данных и в режиме реального времени. Проверка индикатора помогает увидеть некоторые нюансы, о которых редко говорится в учебной литературе. Именно во время проверки можно научиться распознавать сигналы индикатора, поскольку в прошедшем времени все кажется простым и понятным, но в режиме онлайн требуются определенные навыки. Впоследствии трейдер начинает составлять собственный перечень сигналов и убеждается, что в момент работы эти сигналы не всегда полностью соответствуют описываемым в литературе.

Для начала необходимо понять, насколько выбранный индикатор подходит для дальнейшей работы. В данном случае нужно просто рассчитать количество правильных сигналов на базе уже имеющихся данных. Если результаты по индикатору устраивают, то далее следует оптимизация. Другими словами, необходимо добиться увеличения количества правильных сигналов. Самый известный способ оптимизации – изменение вводимых переменных, при помощи которых этот индикатор рассчитывается. Можно использовать математическую оптимизацию (формулы), однако она подходит только тем, кто хорошо разбирается в математике или рынке. Кроме того, совсем необязательно пользоваться одними и теми же переменными для работы на разных временных графиках. Вполне можно предположить, что на дневных графиках скользящие средние с периодом 10 будут давать большее количество правильных сигналов, а на внутридневных графиках оптимальное число периодов для скользящих средних – 5 или 7. Главное – выяснить, при каких условиях индикатор выдает большее количество правильных сигналов. В этом и состоит цель оптимизации.

Второй этап тестирования основан на работе уже оптимизированного индикатора. К этому времени индикатор должен давать правильные сигналы в режиме онлайн, а трейдер – уметь распознавать их. Вполне возможно, что количество правильных сигналов окажется иным, поэтому следует заняться оптимизацией.

Третий этап – это объединение всех сигналов, всех выбранных индикаторов и методов классического технического анализа в сигнал, по которому будет определяться момент входа или выхода из рынка.

К примеру, сигналом для входа в короткую позицию может служить возникновение следующей ситуации:

На рынке отмечается восходящий тренд, последние события позволили выявить разворотную модель «Поглощение», в момент формирования этой модели гистограммы MACD не достигли нового максимума относительно предыдущего максимума, а значит, появилась вероятность формирования дивергенции. Последовавшее понижение подтвердило это предположение, пробой линии восходящего тренда стал еще одним подтверждением ранее полученных сигналов о вероятном развороте тренда, а выход графика стохастика из зоны перекупленности и нисходящая направленность дополнили перечень необходимых составляющих того сигнала, который был принят трейдером для открытия короткой позиции.

Торговые системы очень редко удается оптимизировать до 90% успешных результатов. В связи с этим не старайтесь достичь невозможного – соотношение 70/30 уже можно считать достаточным для ведения успешной торговли на рынке.

Теперь попробуем создать свою торговую систему. Особое внимание мы обратим на логическую концепцию, которая должна учитываться при создании торговой системы и основываться на теоретических знаниях и наблюдениях.

Для начала необходимо определиться с тем, что мы начинающие трейдеры и будем строго соблюдать главное правило – торговать только в направлении тренда, а значит, торговая система должна быть разработана как система следования тенденции. С самого начала нужно выбрать инструмент, по которому будет вестись работа. Далее определяем временной интервал графика, который зависит от того, какому типу торговли отдается предпочтение. Если мы говорим о внутридневной торговле, то временной интервал должен быть небольшим – от 5 до 30 минут. Если торговля будет вестись в течение более продолжительного времени, то, естественно, и график должен быть более продолжительного уровня. В данном случае мы советуем обратиться к такому интервалу, который визуально кажется наиболее информативным, а впоследствии, при корректировке торговой системы, вы сможете подобрать наиболее оптимальный вариант. Далее приступим к подбору инструментов, которые станут основой торговой системы. Из теории и наблюдений известно, что формирование тренда сопровождается последовательным образованием промежуточных максимумов и минимумов. Эти кардинальные точки являются завершением процесса образования графических моделей продолжения тенденции, таких как «Флаг», «Вымпел», «Треугольник». Значит, первым объектом для нашего набора могут стать эти модели, а именно момент, связанный с окончанием их формирования. Кроме того, чтобы иметь относительную уверенность, что тренд продолжается, необходимо подобрать трендовый индикатор. В данном случае можно включить в арсенал простейший – простое скользящее среднее (МА), а лучше два МА с разными периодами, к примеру 21 и 34 (числа Фибоначчи). И конечно, нам нужен один осциллятор, поскольку формирование выше названных моделей происходит в коридоре, а осцилляторы лучше всего работают именно при диапазонной консолидации цены. Медленный стохастик будет вполне подходящим выбором.
График с наложенным набором инструментов технического анализа будет выглядеть так:

Здесь представлен полный набор инструментов, включенных в процесс разработки торговой системы. Индикатор стохастик, МА (21, 34), трендовые линии (красный пунктир) ограничивают модель исследования – фигуру продолжения тренда «Вымпел».

После того как были определены стратегия и набор инструментов теханализа, приступаем к анализу графика и выявлению сигналов. Как мы говорили раньше, начинаем с истории.

На рынке формировалась коррекционная модель (2). Предыдущее движение цены и МА (1) говорят о том, что тренд восходящий. Это означает, что наибольшей вероятностью обладают предположения о формировании одной из моделей продолжения (в этом случае сформировалась фигура «Вымпел»), поэтому следует рассматривать варианты открытия длинной позиции, т. е. произведения покупки торгуемого актива. Обратим внимание, что оба минимума коррекционной фигуры сопровождались формированием дивергенции на стохастике (3). Следующий сигнал, подтверждающий вероятность продолжения роста, поступил после пробоя ценой снизу вверх МА (4). Сигнал в точке (5) предлагает считать фигуру «Вымпел» сформированной, а восходящий тренд продолжающимся, так как процесс образования моделей продолжения считается завершенным после пробоя ограничивающих их трендовых линий. Сигнал в точке (6) является подтверждающим, поскольку это, как часто бывает, обратный ход, протестировавший пробитую линию тренда на предмет поддержки.

Теперь выстроим цепочку из сигналов, учитывая порядок их поступления:

  1. выход стохастика из зоны перепроданности и сформировавшаяся дивергенция;
  2. пробой ценой МА снизу;
  3. пробой линии тренда, ограничивающей «Вымпел» сверху;
  4. тестирование ценой пробитой линии тренда на предмет поддержки.

Из полученных наблюдений следует, что попытка должна быть произведена после поступления сигнала 4. Теперь необходимо определить, где должен быть размещен ордер, ограничивающий потери, то есть стоп лосс. Идеальным вариантом в нашем случае может быть размещение стоп лосса ниже МА, ближе к точке пробоя ценой скользящих средних, ниже линии тренда, ограничивающей «Вымпел» снизу. Далее следует определить ценовой ориентир, до которого будет удерживаться позиция, и сигнал, при появлении которого позиция будет закрыта раньше достижения точки планируемого выхода. На предыдущих занятиях, где рассматривались модели продолжения тенденции, мы говорили, что ценовым ориентиром удержания позиции после модели продолжения может быть выбран уровень, равный рыночному движению и предшествовавший формированию модели.
Так и поступим: измерим вертикальный отрезок от предыдущей модели до сформированной и, отложив его вверх, найдем точку, которая будет нашей целью. Что касается сигнала преждевременного выхода, то, скорее всего, таким сигналом может стать пробой ценой линий МА сверху, пробой сверху МА более короткого периода МА более длинного и др. Как видим на рисунке, сигнал для выхода поступил раньше. Цена пробила МА (7), что стало основанием для проведения обратной сделки.

Сигнал для преждевременного выхода поступил до достижения намеченной цели. В точке 7 цена пересекла обе линии МА, что позволило ожидать изменения тенденции.

Анализом единичного случая ограничиваться нельзя, отслеживание истории должно производиться, пока не будут рассмотрены все варианты возможных моделей («Флаг», «Треугольник») и не будет выявлено как можно больше особенностей, связанных с поведением цены при их формировании. После этого стоит перейти к работе по распознаванию данных сигналов на графике в режиме онлайн. В процессе этого этапа будут сделаны более конкретные замечания и выводы относительно значимости того или иного сигнала инструмента технического анализа и определены более вероятные для реальной торговли точки входа в позицию.

Следующий этап – оптимизация.
В рамках оптимизации должны рассматриваться варианты изменения параметров используемых инструментов, к примеру стохастика и МА, проводиться анализ работы торговой системы на других временных интервалах и пр. Получив оптимальные результаты, следует начать тестирование системы торговли посредством заключения сделок на демосчете. Чем больше испытаний торговой системы вы проведете, тем лучше. Процентное соотношение 70/30 также считается вполне приемлемым.

Следующий этап – оптимизация.
В рамках оптимизации должны рассматриваться варианты изменения параметров используемых инструментов, к примеру стохастика и МА, проводиться анализ работы торговой системы на других временных интервалах и пр. Получив оптимальные результаты, следует начать тестирование системы торговли посредством заключения сделок на демосчете. Чем больше испытаний торговой системы вы проведете, тем лучше. Процентное соотношение 70/30 также считается вполне приемлемым.

Контрольные вопросы.
  1. Что такое торговая система?
  2. Перечислите основные этапы создания торговой системы.
  3. Какие инструменты технического анализа, на ваш взгляд, должны быть использованы при создании торговой системы и почему?
  4. Что следует понимать под тестированием торговой системы?

Предыдущее задание Перейтик следующему разделу